株価指数先物【引け後】　戻り待ち狙いのショートに向かわせる

日経225先物　31200　-620　（-1.94％）
TOPIX先物　2274.5　-44.0　（-1.89％）

　日経225先物（12月限）は前日比620円安の3万1200円で取引を終了。寄り付きは3万1650円と、シカゴ日経平均先物清算値（3万1610円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。寄り付き直後に付けた3万1660円を高値に下へのバイアスが強まり、前場序盤には一気に3万1300円水準まで売られた。前場終盤にかけて3万1250円まで下げ幅を広げ、その後は3万1250円～3万1400円辺りで保ち合ったが、後場中盤にレンジを下放れて3万1150円まで売られた。終盤にかけては3万1200円を挟んで膠着が続いた。

　日経225先物は寄り付き後ほどなくしてボリンジャーバンドの-2σを割り込んだことで、8月安値の3万1000円をターゲットとした、センチメントに向かわせたようである。また、香港ハンセン指数が3％近く下落して年初来安値を更新したこともショートを入れやすくさせたとみられる。ハンセン指数が一段安をみせてくるようだと、日経225先物は押し目待ち狙いのロングも入りづらいだろう。日経平均株価が8月安値を下回ったことで、持ち高調整が一段と強まる可能性も警戒される。

　また、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]が発表した「ユニクロ」の9月の国内既存店売上高は、前年同月比4.6％減と、3カ月ぶりに前年実績を下回った。猛暑の影響で秋冬物が苦戦したようだ。同社株の指数インパクトは大きく、日経平均型の重荷となるほか、アパレルや百貨店株などにも売りが広がる可能性があり、TOPIX型への影響も大きい。本日は東証33業種すべてが下落しており、リバランスの動きも見極めづらいなか、ショートを仕掛けやすくさせそうだ。

　日経225先物はボリンジャーバンドの-3σおよび8月安値の3万1000円に接近しており、短期的なリバウンド場面では、戻り待ち狙いのショートに向かわせよう。8月安値にタッチした段階で、いったんは調整一巡感が意識されやすいものの、バンドは拡大傾向を見せてきており、バンドに沿った調整の動きには注意する必要がある。ナイトセッションの現時点で-2σが3万1380円、-3σは3万0870円辺りで推移しており、-2σ水準を早期に上回れないと、3万1000円割れが通過点となる可能性も意識されてくる。

　NT倍率は先物中心限月で13.71倍に低下した。指数インパクトの大きい値がさ株の弱さが目立ったものの、これまで強いトレンドを形成していた鉱業、石油・石炭製品、非鉄金属、鉄鋼セクターに利益確定の動きが目立っており、TOPIX型のマイナス影響も大きかったことから、ほぼ横ばいでの推移だった。NTスプレッドを狙ったトレードも難しくさせよう。

　手口面では、日経225先物物はABNクリアリン証券が4866枚、ゴールドマン証券が2260枚、BNPパリバ証券が1646枚、みずほ証券が1522枚、野村証券が282枚の買い越しに対して、モルガンMUFG証券が3582枚、JPモルガン証券が2092枚、バークレイズ証券が1379枚、シティグループ証券が1174枚、三菱UFJ証券が909枚の売り越しだった。

　TOPIX先物は、モルガンMUFG証券が6262枚、SMBC日興証券が2753枚、ゴールドマン証券が1762枚、ABNクリアリン証券が1010枚、大和証券が221枚の買い越しに対して、JPモルガン証券が3012枚、野村証券が2738枚、バークレイズ証券が2730枚、みずほ証券が1363枚、ビーオブエー証券が1167枚の売り越しだった。

株探ニュース