【市況】[通貨オプション]まちまち
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ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。1年物は小幅低下。
リスクリバーサルもまちまち。1カ月物と、1年物のドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まったが、中期物では円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率・1カ月物10.28%⇒10.91%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.50%⇒10.62%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.27%⇒10.35%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.87%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.72%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+0.88%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+0.74%⇒+0.73%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.37%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ