NY為替：[通貨オプション]変動率は上昇

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。全期間でオプション買いが強まった。
リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になった。
■変動率
・1カ月物 10.34％⇒11.55％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.09％⇒10.90％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 9.76％⇒10.26％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.48％⇒9.68％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.76％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.50％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.15％⇒＋1.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ