株価指数先物【引け後コメント】　ファナックなどの今期計画がコンセンサス下回り、ナイトセッションでは押し目狙いのロングは慎重に

大阪6月限
日経225先物　28410　-210　（-0.73％）
TOPIX先物　2024.0　-18.5　（-0.90％）

　日経225先物（6月限）は前日比210円安の2万8410円で取引を終了。寄り付きは2万8470円と、シカゴ日経平均先物清算値（2万8370円）にサヤ寄せする格好から売り先行で始まり、現物の取引開始直後には2万8390円まで売られた。売り一巡後は押し目狙いのロングが優勢となり、前場中盤にかけて2万8550円まで下げ幅を縮めた。ただし、節目の2万8500円を上回ってくると戻り待ちの売りも出やすく、前場終盤にかけては2万8500円を挟んだ狭いレンジで推移。後場の取引開始直後にこのレンジを下回ると、一時2万8320円まで売られた。若干のショートカバーにより持ち直す動きも見られたが、短期的な需給に振られる方向感の定まらない値動きだった。

　日経225先物は、マイクロソフト<MSFT>とアルファベット<GOOGL>が時間外取引で上昇したことを受けて下落幅を縮めたものの、2万8500円水準では強弱感が対立しやすいほか、ボリンジャーバンドの+1σが2万8530円辺りで推移しているため、同水準では利食いの動きが強まった。前場半ば以降は次第に2万8500円水準に上値を抑えられる状況のなか、押し目狙いのロングを慎重にさせた。

　また、グローベックスのナスダック100先物は1.0％を超える上昇で推移していたが、東京市場では大引け後に決算発表を控えていたファナック <6954> [東証Ｐ]やアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]が、後場に入り売りが優勢となったことも、ロングポジションを圧縮する動きにつながったようだ。

　日経225先物は週足のボリンジャーバンドの+2σに上値を抑えられ、2万8180円辺りに位置する+1σが意識されてきた。日足では+1σを下回ったことで、25日移動平均線の2万8070円処までサポートはない。また、パラボリックではSAR値を割り込み、陰転シグナルを発生させた。決算発表が本格化するなかで積極的にポジションを取りに行く動きは考えづらく、テクニカルのシグナル悪化に沿った形での調整を想定しておく必要がありそうだ。なお、ファナックとアドバンテストの今期計画はコンセンサスを下回っており、市場はネガティブに反応する可能性が高いだろう。

　NT倍率は先物中心限月で14.03倍に上昇した。小動きではあったが、14.02倍で推移していた25日線を上回ってきた。ただし、米国の金融システム不安が再燃するなか、為替市場ではやや円高に振れた影響もあり、相対的にTOPIX型が弱かったようである。主要企業の決算発表が通過するまでは、NTでのスプレッド狙いも難しそうだ。

　手口面では、日経225先物はBofAが710枚、三菱UFJが670枚、野村が600枚、シティが490枚程度の売り越しに対して、ABNアムロが830枚、モルガンSが670枚、ドイツが660枚、UBSが450枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はゴールドマンが5530枚、JPモルガンが1010枚程度の売り越しに対して、モルガンSが3360枚、BofAが1260枚、ソジェンが950枚程度の買い越しだった。

株探ニュース