【市況】株価指数先物【引け後】　大幅下落で-1σと-2σのレンジに移行する形に

大阪6月限
日経225先物　38390　-840　（-2.14％）
TOPIX先物　2693.5　-58.0　（-2.10％）

　日経225先物（6月限）は前日比840円安の3万8390円で取引を終了。寄り付きは3万8670円と、シカゴ日経平均先物の清算値（3万8705円）にサヤ寄せする形から、売り先行で始まった。直後に付けた3万8720円を高値に弱い値動きが続き、前場中盤にかけては3万8550円～3万8650円辺りで保ち合いを継続。前場終盤にかけてレンジを下放れると、前引け直後には3万8400円を下回った。

　ランチタイムでは3万8370円～3万8430円辺りの狭いレンジで推移し、後場の取引開始直後には3万8340円まで売られる場面も見られた。その後は3万8400円辺りでの底堅さが意識されて、終盤にかけて3万8600円台を回復する場面もあったが、ショートカバーの勢いは限られ、結局は本日の安値水準で取引を終えた。

　長期金利の上昇が重荷となり、東証プライムの値下がり数は1400を超え、全体の9割弱を占めた。東証33業種では精密機器と医薬品の2セクターのみが上昇していた。全面安商状となるなか、指数インパクトの大きい東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、ファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]などの影響が大きく、相対的にTOPIX型優位の展開だった。

　この影響により、NT倍率は先物中心限月で一時14.14倍まで下げており、14.18倍辺りで推移する200日移動平均線を割り込み、2月7日に付けた14.13倍を捉えてきた。14.20倍辺りに位置する52週線も一時下回ってきたことで、いったんはNTショートを巻き戻す動きが入りやすく、終値では14.25倍と前日と変わらずで終えた。目先的には達成感も意識される水準のため、転換ポイントではある。ただし、再び200日線、52週線を割り込んでくるようだと、昨年9月末に付けた13.55倍辺りが今後意識されてくる可能性があるため、主要ハイテク企業の決算に関心が集まりやすい。

　日経225先物は本日の大幅な下落により、ボリンジャーバンドの-1σと-2σのレンジに移行する形となった。そのため、オプション権利行使価格の3万8125円から3万8875円での推移が見込まれる。週足では昨年12月以降、支持線として機能していた13週線（3万8540円）を下回ってきたことで、ここからは押し目狙いのスタンスに向かわせよう。

　手口面（立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が4万3246枚、ソシエテジェネラル証券が1万8342枚、サスケハナ・ホンコンが5702枚、SBI証券が3408枚、JPモルガン証券が3301枚、バークレイズ証券が2966枚、日産証券が2423枚、ビーオブエー証券が2311枚、野村証券が2055枚、モルガンMUFG証券が1822枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が4万2260枚、ソシエテジェネラル証券が2万5136枚、モルガンMUFG証券が7114枚、バークレイズ証券が5952枚、JPモルガン証券が5239枚、ゴールドマン証券が4965枚、サスケハナ・ホンコンが4518枚、BNPパリバ証券が4340枚、ビーオブエー証券が3973枚、野村証券が2614枚だった。

株探ニュース