【市況】[通貨オプション]R/R、円先安観に伴うプット買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場突破観測に短期物のオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.05％⇒9.09％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.37％⇒9.29％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.39％⇒9.38％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.27％⇒9.32％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.05％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.99％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.97％⇒＋0.91％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ