【市況】[通貨オプション]OP買い強まる、ドル・円相場上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の上昇でオプション買いが強まった。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった一方で、3カ月物以降では円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率・1カ月物12.41％⇒12.87％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.63％⇒11.87％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.10％⇒11.27％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.55％⇒10.61％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.70％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.56％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.28％⇒＋1.21％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.90％⇒＋0.81％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ