【市況】[通貨オプション]変動率低下、週末要因

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となったが3カ月物以降では円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。



■変動率・1カ月物12.98％⇒12.97％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.88％⇒12.79％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.24％⇒12.21%（08年10/24＝25.50％)・1年物11.13％⇒11.05 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+0.93％⇒+1.00%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+1.30％⇒+1.26 %（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.25％⇒+1.24 %（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.12％⇒+1.11%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ