株価指数先物【引け後】　3万1500円～3万2000円のレンジを意識

日経225先物　31600　+750（+2.43％）
TOPIX先物　2312.5　+58.5（+2.59％）

　日経225先物（12月限）は前日比750円高の3万1600円で取引を終了。寄り付きは3万1340円とシカゴ日経平均先物清算値（3万1355円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。直後に付けた3万1320円を安値にリバウンドを強め、現物の寄り付き後ほどなくして3万1560円まで上げ幅を広げ、買い一巡後は3万1540円辺りで上値を抑えられる状態が続いた。前場終盤に3万1360円まで軟化したが、後場は徐々に下値を切り上げるなかで煮詰まり感も意識され、終盤にかけて3万1540円を上放れ、ショートカバーを誘う格好で本日の高値圏で取引を終えた。

　日経225先物は、上値抵抗線として意識される25日移動平均線を寄り付き後早い段階で突破しており、その後も同線を挟んで底堅い値動きが続いた。通期予想の下方修正が嫌気されたアドバンテスト <6857> [東証Ｐ]が終日軟調だったことが重荷とはなったが、それ以上にファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、レーザーテック <6920> [東証Ｐ]、ファナック <6954> [東証Ｐ]のプラスインパクトが大きかった。

　日経225先物はボリンジャーバンドの-1σを突破し、25日線を上回ってきたことで、次のターゲットは75日線が位置する3万2000円水準となる。同水準には+1σが位置しているため、25日線が支持線として機能するようだと、オプション権利行使価格の3万1500円から3万2000円のレンジに向かわせそうだ。来週末には11月のオプションSQを控えていることもあり、今晩の米連邦公開市場委員会（FOMC）通過でアク抜けとなれば、ショートカバーに加えて、短期的なロングも入りやすいだろう。

　また、本日は午後に決算を発表したトヨタ自動車 <7203> [東証Ｐ]の上方修正がセンチメントを明るくさせた面があった。FOMC通過で投資家の関心は企業決算に集中することになり、今後はイレギュラー的に売られた銘柄の買い戻しなども意識されてきそうである。楽観はできないものの、押し目狙いのロングが入りやすくなってきた。

　NT倍率は先物中心限月で13.66倍に低下した。方向性としては9月28日に付けた13.55倍が意識されるため、足もとではNTショートでのスプレッド狙いとなろう。ただし、9月安値水準には-2σが位置しており、いったんは底打ちをみせてくる可能性がありそうだ。NTショートを巻き戻す動きも徐々に入りそうである。

　手口面では、日経225先物はJPモルガン証券が1466枚、三菱UFJ証券が1159枚、野村証券が1035枚、大和証券が719枚、バークレイズ証券が372枚の買い越しに対して、ABNクリアリン証券が2795枚、SBI証券が835枚、ビーオブエー証券が419枚、楽天証券が316枚、みずほ証券が266枚の売り越しだった。

　TOPIX先物は、ゴールドマン証券が3379枚、ビーオブエー証券が1368枚、ドイツ証券が1136枚、モルガンMUFG証券が988枚、シティグループ証券が539枚の買い越しに対して、バークレイズ証券が2520枚、BNPパリバ証券が1905枚、UBS証券が1263枚、ソシエテジェネラル証券が797枚、野村証券が581枚の売り越しだった。

株探ニュース