NY為替：[通貨オプション]OP買い再燃、RRは縮小

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。133円台まで戻し、過度の円高警戒は後退しているとみられるが、クリスマスによるロングウィークエンドに備える動きか。

リスクリバーサルは縮小。円高がいったん落ち着くなか、円プット買いが優勢になった。

■変動率
・1カ月物12.63％⇒12.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.37％⇒12.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.53％⇒11.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.47％⇒10.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.71％⇒+1.59％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.73％⇒+1.69％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.46％⇒+1.42％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒+0.95％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ