【市況】Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード

Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2024年12月31日現在）

●指数

＜日本株＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本500指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.23％　 5.63％　21.23％
　　S&P/TOPIX 150　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.48％　 6.24％　22.02％
　　S&P 日本中型株100指数　　　　　　　　　　　　　　3.63％　 2.28％　15.68％
　　S&P 日本小型株250指数　　　　　　　　　　　　　　2.80％　 4.12％　20.33％
S&P 日本総合指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.10％　 5.36％　20.23％

＜S&P 日本 500 セクター＞　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　四半期来　年初来
金融　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.92％　17.23％　52.17％
エネルギー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.32％　 1.84％　29.49％
資本財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.44％　 4.11％　26.13％
一般消費財・サービス　　　　　　　　　　　　　　　　12.05％　12.94％　21.51％
コミュニケーション・サービス　　　　　　　　　　　　 2.86％　 9.05％　20.20％
不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.42％　 0.46％　14.08％
ヘルスケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.86％　-1.06％　11.68％
公共事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.57％　-4.17％　10.61％
情報技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.66％　 0.19％　10.18％
生活必需品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.10％　-2.33％　 7.64％
素材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.88％　-4.41％　 1.95％

＜日本株ファクター＞　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P モメンタム日本大中型株指数　　　　　　　　　　　 3.27％　10.23％　32.73％
S&P/JPX 配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　　 2.46％　 5.56％　23.86％
S&P 低ベータ日本指数　　　　　　　　　　　　　　　　 3.97％　 4.05％　19.84％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数　　　　　　 5.97％　 5.12％　19.52％
S&P クオリティ日本大中型株指数　　　　　　　　　　　 3.52％　 2.44％　18.04％
S&P 日本500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　　3.45％　 3.40％　17.57％
S&P 日本500低ボラティリティ指数　　　　　　　　　　　1.48％　 0.03％　10.48％

＜日本株テーマ型＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数　　　　　　　　　　4.42％　 5.94％　20.87％
S&P 日本500ESG指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.92％　 7.11％　24.85％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5)　　　　 4.13％　 5.96％　22.81％
JPX/S&P 設備・人材投資指数　　　　　　　　　　　　　 3.72％　 3.66％　22.36％
S&P 日本 500バイバック指数　　　　　　　　　　　　　 3.69％　 3.52％　18.19％
S&P 日本 500バイバックPE指数　　　　　　　　　　　　 4.86％　 5.40％　22.25％
S&P 日本 500バイバック・フリーキャッシュフロー指数　 2.71％　 2.42％　13.37％
S&P/JPX リスクコントロール5％指数　　　　　　　　　　0.62％　 0.88％　 4.51％
S&P/JPX リスクコントロール10％指数　　　　　　　　　 1.22％　 1.71％　 8.58％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数　　　　　　　　　 1.82％　 2.53％　12.38％
S&P 日本地域別指数 － 東海　　　　　　　　　　　　　 7.35％　 6.26％　 6.75％

＜グローバル株(日本円)＞　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
S&P グローバル総合指数　　　　　　　　　　　　　　　 1.89％　 8.60％　30.15％
S&P ワールド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.14％　 9.85％　33.17％
S&P 新興国総合指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.84％　 2.99％　24.81％
ダウ・ジョーンズ工業株価平均　　　　　　　　　　　　-0.73％　10.89％　28.18％
S&P 500　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.15％　12.52％　39.37％
S&P 500均等ウェイト指数　　　　　　　　　　　　　　 -1.91％　 7.82％　25.98％
S&P 500配当貴族指数　　　　　　　　　　　　　　　　　6.52％　 1.99％　15.47％

＜REIT (日本円)＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1ヵ月　四半期来　年初来
S&P グローバルREIT指数　　　　　　　　　　　　　　　-2.87％　 0.22％　15.84％
S&P 先進国REIT指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.44％　-8.60％　-3.19％
S&P 日本リート指数　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.02％　-3.12％　-4.01％
S&P 米国リート指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-3.09％　 2.99％　20.89％

＜日本債券＞　　　　　　　　　　　　　　　　Yield　　 1ヵ月　四半期来　年初来
S&P 日本債券指数　　　　　　　　　　　　　　1.14％　-0.11％　-1.12％　-2.77％
S&P 日本国債指数　　　　　　　　　　　　　　1.11％　-0.12％　-1.20％　-3.08％
S&P 日本準国債及び外国債指数　　　　　　　　1.07％　-0.12％　-1.01％　-2.09％
S&P 日本社債指数　　　　　　　　　　　　　　1.31％　-0.01％　-0.52％　-0.34％
S&P 日本投資適格社債指数　　　　　　　　　　1.06％　 0.01％　-0.41％　-0.20％
S&P 日本地方債指数　　　　　　　　　　　　　0.91％　-0.17％　-0.93％　-1.57％
S&P 日本エージェンシー債指数　　　　　　　　1.05％　-0.11％　-1.03％　-2.19％
S&P 日本資本財サービス・セクター債券指数　　1.19％　-0.03％　-0.64％　-1.01％
S&P 日本金融セクター債券指数　　　　　　　　1.14％　 0.04％　-0.35％　 0.02％
S&P 日本公益事業セクター債券指数　　　　　　1.63％　-0.04％　-0.58％　 0.13％
S&P 日本サービス・セクター債券指数　　　　　1.47％　 0.05％　-0.38％　 0.36％

＜ボラティリティ＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
CBOEボラティリティ指数／VIX(R) (17.35)　　　　　　　　 3.78　　 0.62　　 4.90
　　S&P 500 VIX短期先物指数　　　　　　　　　　　　　7.71％　-7.35％ -25.63％
　　S&P 500 VIX中期先物指数　　　　　　　　　　　　　5.84％　-3.35％ -11.86％
CBOE S&P 500(R)ばらつき指数／DSPX (30.92) 　　　　　　 4.49　　-0.22　　 6.84
S&P/JPX 日本国債 VIX指数 (2.76) 　　　　　　　　　　　-0.70　　-0.43　　-1.54

＜コモディティ＆通貨（米ドル）＞　　　　　　　　　　　1ヵ月　四半期来　年初来
ダウ・ジョーンズ・コモディティ指数　　　　　　　　　 2.29％　 0.49％　 8.06％
S&P GSCI商品指数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.28％　 3.81％　 9.25％
　　S&P GSCI金指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.11％　-0.47％　26.62％
　　S&P GSCI原油先物指数　　　　　　　　　　　　　　 6.37％　 8.21％　14.43％
　　S&P GSCI銅指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-2.78％ -11.05％　 1.88％
S&P 日本円先物指数　　　　　　　　　　　　　　　　　-4.99％　-8.81％ -10.67％

●コメント

・S&P 日本500指数は12月に4％上昇し、年間リターン21％となった。

・2024年の日本株は1989年以来の水準まで回復する一方、円相場は対米ドルで下落し、34年ぶりの安値を記録した。

・2024年にはS&P 日本500指数の全セクターが上昇した。金融が突出し、52％という驚異的なリターンを達成し、エネルギー（29％上昇）、工業（16％上昇）が続いた。素材と消費財はそれぞれ2％と8％のリターンで出遅れた。

・当社が報告したすべてのファクター指数とテーマ指数もプラスのリターンを記録した。モメンタムは33％の上昇で最も好調なファクターであり、大型株企業のアウトパフォー マンスと相まって、S&P 日本500均等ウェイト指数は時価総額加重型の同指数を4％上回った。低ボラティリティは11％のリターンでワースト・パフォーマンスだった。

・日本銀行が主要金利をマイナスから0.25％に引き上げたため、日本債券は株式とは異なる運命をたどった。S&P日本債券は国債を中心に3％下落した。


出所：S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC および/またはその関連会社。データは2024年12月31日現在。指数のパフォーマンスは、特に記載のない限り日本円でのトータル・リターンに基づきます。表にある括弧内の数値は、当該インデックスの終値に相当します。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。他のダッシュボードへのご登録はon.spdji.com/DashboardSignUpをご覧ください。また、詳細については、当社ウェブサイトをご参照ください。

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