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【市況】[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けでオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった一方、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.52%⇒9.73%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 9.45%⇒9.65%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.48%⇒9.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.53%9⇒0.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.05%⇒+1.00%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.05%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.92%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.60%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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