【通貨】NY為替：[通貨オプション]変動率はおおむね上昇

ドル・円オプション市場で変動率はおおむね上昇。3カ月以上でオプション買いが続いた。
リスクリバーサルでは3カ月以下で円プット買い、6カ月以上で円コール買いとまちまち。

■変動率
・1カ月物 11.55％⇒11.54％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.90％⇒10.93％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 10.26％⇒10.35％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.68％⇒9.74％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.93％⇒＋1.90％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.70％⇒＋1.69％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.22％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.78％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ