【市況】[通貨オプション]調整

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の下落を受け1，3カ月物のオプション買いが加速。一方、6カ月物以降は売られた。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円プット買いが再開。

■変動率
・1カ月物8.81％⇒9.07％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.43％⇒8.57％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.73％⇒8.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.06％⇒8.95％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.25％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.94％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.56％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ