【市況】[通貨オプション]OP買い、リスク上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク上昇でオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルはまちまち。3カ月物と1年物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.35％⇒8.38％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.90％⇒9.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.39％⇒9.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.68％⇒9.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.16％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.0％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.90％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.74％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ