【市況】[通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末で
![](/images/newsimg/n202309230007-01.jpg)
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や週末でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プットが強まった。
■変動率
・1カ月物9.07%⇒8.16%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.81%⇒9.40 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.65%⇒9.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.46%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.98%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.01%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.98%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.99%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ