【市況】[通貨オプション] OP売り、イベント通過やレンジ相場観測で

ドル・円オプション市場ではイベント通過やレンジ相場観測にオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは1カ月物でドル下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プットが強まり、円コールスプレッドが縮小。3カ月物以降は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物9.48％⇒9.03％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.40％⇒9.30％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.45％⇒9.35％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.35％⇒9.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.09％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.97％⇒＋0.97％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ