【市況】[通貨オプション]OP売り、イベントリスク低下

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベントリスク低下でオプション売りが継続した。

リスクリバーサルでは円先高観を受けた円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物9.09％⇒8.85％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.74％⇒9.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.42％⇒9.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.21％⇒9.12％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.76％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.98％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.98％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.97％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ