【市況】[通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け
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ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場でオプション売りに拍車がかかった。
リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。
■変動率
・1カ月物9.51%⇒9.16%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.94%⇒9.76%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.64%⇒9.44%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.33%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.83%⇒+0.83% (08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.98%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.99%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ