【市況】[通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末で

ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や週末でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物10.08％⇒9.67％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.31％⇒10.06％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.83%⇒9.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.41％⇒9.38％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋0.91％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.02％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ