【市況】株価指数先物【引け後コメント】　2万7000円を支持線にショートカバーを狙った短期筋のロング強まる

大阪6月限
日経225先物　27230　+560　（+2.09％）
TOPIX先物　1939.0　+36.5　（+1.91％）

　日経225先物（6月限）は前日比560円高の2万7230円で取引を終了。寄り付きは2万7120円と、シカゴ日経平均先物清算値（2万7110円）にサヤ寄せする格好から買い先行で始まった。買い一巡後は、75日、200日移動平均線が位置する2万7000円水準でのサポートを試す格好から、前場半ばにはかけて2万7030円まで上げ幅を縮める場面も見られた。ただし、2万7000円を割り込まなかったことでショートカバーが強まり、前場終盤にかけて2万7220円まで買われた。

　ランチタイムでは2万7140円まで戻り売りに押される格好だったが、オプション権利行使価格の2万7125円は下回らず、下値を徐々に切り上げ、後場半ばには2万7270円まで買われた。終盤にかけては米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果待ちのなか、ロング筋の持ち高調整の動きもみられたが、ショートは仕掛けづらかっただろう。

　日経225先物は、買い一巡後に上げ幅を縮めたものの、2万7000円を下回らなかったことから、ショートカバーを狙った短期筋のロングの動きが強まったようだ。グローベックスの米株先物は、NYダウ先物の上げ幅が日本時間の午前中に300ドルを超えていたほか、S＆P500、ナスダック100先物も1％を超える上昇を見せていた。ただし、ナイトセッションの時間帯では、いずれの指数先物も小幅ではあるがマイナス圏で推移しているため、FOMCの結果と米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長の会見を受けた米国市場の反応待ちといったところである。

　米国市場の動向次第では急落の可能性もあろうが、まずは2万7000円辺りでの底堅さを見せてくるかが注目されよう。同水準がサポートとして機能するようだと、イベント通過によるアク抜けが意識されやすく、25日線が位置するオプション権利行使価格の2万7375円水準を捉え、ヘッジ対応のショートカバーに向かわせることで節目の2万7500円辺りが目先的なターゲットになりそうだ。

　NT倍率は先物中心限月で14.04倍に上昇した。朝方に13.92倍に低下する場面があったものの、同水準で推移する75日線が支持線として機能した格好だった。金融システム不安が和らぐなかで、金融株へのショートカバーによるTOPIX優位の場面はあるだろうが、金融システム不安が明確に払拭されるまでは、NTロングに振れやすいだろう。NT倍率が低下する場面では、その後の反転を想定したNTロングでのスプレッド狙いのトレードとなり、200日線が位置する14.12倍水準の突破を試す動きは意識しておきたい。

　手口面では、日経225先物はABNアムロが2750枚、ソジェンが710枚、楽天が340枚程度の売り越しに対して、ドイツが1260枚、JPモルガンが780枚、野村が660枚、大和が650枚程度の買い越しだった。TOPIX先物はソジェンが3820枚、JPモルガンが2450枚、BNPパリバが2270枚程度の売り越しに対して、ゴールドマンが2100枚、BofAが2050枚、ドイツが1390枚程度の買い越しだった。


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