【市況】[通貨オプション]OP売り、週末要因やレンジ相場入りの思惑

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。週末要因やレンジ相場入りの思惑にオプション売りが強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、円先安観に伴う円プット買いが強まった。



■変動率・1カ月物12.81％⇒12.34 %（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.75％⇒12.57 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物12.02％⇒11.95 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.94％⇒10.86%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.21％⇒+1.02%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.49％⇒+1.33%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.41％⇒+1.30 %（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.21％⇒+1.14%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ