【市況】[ドル・円通貨オプション]変動率、パンデミック以来の高水準

ドル・円オプション市場で変動率は急伸。ドル・円相場の荒い展開を受けてオプション買いが加速し、米国が2020年3月にパンデミックによる経済封鎖実施以来の高水準となった。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。

■変動率
・1カ月物14.09％⇒15.96％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.70％⇒14.36％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物13.16％⇒13.65％（08年10/24＝25.50％)
・1年物12.67％⇒12.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒+1.59％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.54％⇒+0.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.16％⇒+0.40％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.35％⇒-0.19％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ