【市況】[通貨オプション]リスク上昇でOP買い

ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスクの上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは調整が続いた。

■変動率
・1カ月物5.66％⇒5.71％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.02％⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.31％⇒6.36％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.63％⇒6.66％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.04％⇒＋0.10％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.47％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.84％⇒+0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.16％⇒+1.15％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ