【市況】[通貨オプション］変動率上昇、レンジ抜け織り込むOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.66％⇒5.83％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.25％⇒6.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.56％⇒6.57％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.78％⇒6.82％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.64％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.02％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.30％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.51％⇒＋1.50％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ