株価指数先物【引け後】　3万6000円を下回る局面では買い意欲を確認

大阪3月限
日経225先物　36370　+370　（+1.02％）
TOPIX先物　2553.5　+33.0　（+1.30％）

　日経225先物（3月限）は、前日比370円高の3万6370円で取引を終了。寄り付きは3万5760円とシカゴ日経平均先物清算値（3万5930円）を下回り、ギャップダウンで始まった。その後、現物の寄り付き直後には3万5660円まで下げ幅を広げた。売り一巡後は3万5720円～3万5890円処で保ち合いを継続。その後、ランチタイムにレンジ上限での推移を見せ、後場に入ると断続的なインデックス買いの影響により、レンジ上限を上放れる流れとなった。終盤にかけてショートカバーを交えた上昇基調が続き、本日の高値で取引を終えた。

　日経225先物は、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ<AMD>やアルファベット<GOOG>が時間外取引で大きく売られるなか、朝方はショートが先行した。しかし、1月26日に付けた直近安値（3万5670円）水準まで売られた後は、インデックス買いが断続的に入っており、ショートカバーを誘う格好となったようだ。

　また、前場の時点では指数インパクトの大きいファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]、東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]、ソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]が日経平均株価の重荷となったが、その後はファーストリテイリングがプラスに転じ、東京エレクトロンとアドバンテスト、ソフトバンクグループは下落幅を縮めていた。

　グローベックスの米株先物は、ナスダック100指数の弱さが目立っているが、AMDとアルファベットの下落の影響を織り込んでいると見られる。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けた市場反応に振られる可能性はあるが、節目の3万6000円を下回る局面での押し目買い意欲の強さがみられているため、ショートは仕掛けづらくなったであろう。

　また、日経225先物は後場に入ってからのリバウンドにより、ボリンジャーバンドの+1σ（3万6340円）を上回ってきた。引き続き3万6000円辺りでの底固めが意識されようが、+1σを上回って推移するようだと、+2σとのレンジに回帰してくる可能性も高まりそうだ。

　なお、NT倍率は先物中心限月で14.24倍に低下した。一時14.17倍まで下げており、14.20倍で推移する25日移動平均線を下回る場面も見られた。朝方は米大型テック株の決算を受けた弱い値動きによってNTショートに振れたが、後場のインデックスに絡んだ資金流入によってNTショートを巻き戻すリバランスの動きとなった。支持線までの調整を経て、NTロングでのスプレッド狙いにシフトするかが注目されよう。なお、引け後に決算を発表したアドバンテスト、レーザーテック <6920> [東証Ｐ]は、PTS（私設取引）において現時点でプラスの反応を見せている。

　手口面（立会内）では、ABNクリアリン証券が3万9657枚、ソシエテジェネラル証券が1万5876枚、サスケハナ・ホンコンが6915枚、SBI証券が4169枚、ゴールドマン証券が3377枚、バークレイズ証券が2516枚、野村証券が2433枚、モルガンMUFG証券が2130枚、ビーオブエー証券が1698枚、JPモルガン証券が1664枚だった。

　TOPIX先物は、ABNクリアリン証券が3万5537枚、ソシエテジェネラル証券が2万3726枚、JPモルガン証券が8202枚、モルガンMUFG証券が7845枚、ゴールドマン証券が7815枚、バークレイズ証券が7294枚、サスケハナ・ホンコンが5129枚、ビーオブエー証券が2711枚、みずほ証券が2096枚、野村証券が1964枚だった。

株探ニュース