NY為替：[通貨オプション]変動率は低下

ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀会合が大規模な金融政策の現状維持を決めて終わり、イベント無事通過を反映した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小、全期間で円先安感に伴う円プット買いが優勢になった。

■変動率
・1カ月物 11.41％⇒9.13％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物 10.65％⇒9.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物 10.18％⇒9.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 9.62％⇒9.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.89％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.66％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.24％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.82％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ