株価指数先物【引け後】　トヨタの決算がセンチメントを明るくさせる

大阪9月限
日経225先物　33410　+150　（+0.45％）
TOPIX先物　2333.5　+6.5　（+0.27％）

　日経225先物（9月限）は前日比150円高の3万3410円で取引を終了。寄り付きは3万3280円とシカゴ日経平均先物清算値（3万3260円）にサヤ寄せする形で小動きで始まった。現物の取引開始直後に3万3190円まで下げたものの、同水準に位置するボリンジャーバンド+1を支持線として切り返し、前場終盤にかけて一時3万3430円まで上げ幅を広げた。ランチタイムで上げ幅を縮め、後場の取引開始直後には寄り付き水準まで軟化。しかし、予想を上回る第1四半期決算を発表したトヨタ自動車 <7203> [東証Ｐ]が一時3％を超える上昇を見せたことが支援材料となり、日経225先物は一時3万3470円まで上げ幅を広げた。終盤にかけて3万3400円～3万3470円と高値圏で保ち合い、3万3410円で取引を終えた。

　日経225先物は下値の堅さが意識されるなか、円相場が1ドル＝142円台後半と円安に振れたこともあり、買い戻しが優勢となった。東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]やファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]、アドバンテスト <6857> [東証Ｐ]など指数インパクトの大きい値がさ株が堅調なことに加え、トヨタの決算発表後の上昇がセンチメントを明るくさせた。ただし、前日に業績下方修正が嫌気されたファナック <6954> [東証Ｐ]は本日も弱含みで推移しており、指数の重荷となった。決算発表が本格化するなか、積極的にポジションを傾けてくる動きは限られ、次第にスキャルピング中心の売買となりそうである。

　日経225先物は、支持線として意識されるボリンジャーバンド+1σが3万3248円処まで切り上がってきており、+2σは3万3705円に上昇してきた。日米主要企業の決算や米国の経済指標を見極めたいところだが、+1σ水準から節目の3万3000円処のレンジでは、その後のリバウンドを狙ったロングからのエントリーを意識しておきたいところだろう。

　なお、NT倍率は先物中心限月で14.31倍に上昇した。75日移動平均線に上値を抑えられており、NTショートの巻き戻しを狙った動きは限られるようだ。ただし、トレンドは下向きながら、4営業日連続で陽線を形成しており、NTロングへの転換待ちの状況も意識されてきた。現在はボリンジャーバンドの-1σと-2σによるレンジ推移を継続しており、狭いレンジではあるが、-2σ接近ではNTショートの巻き戻しを想定したNTロングのポジション組成もありそうだ。

　手口面では、日経225先物はバークレイズ証券が1103枚、BNPパリバ証券が996枚、ドイツ証券が874枚、ビーオブエー証券が834枚、UBS証券が485枚の買い越しに対して、ゴールドマン証券が1690枚、HSBC証券が823枚、三菱UFJ証券が603枚、ABNクリアリン証券が478枚、日産証券が417枚の売り越しだった。

　TOPIX先物は野村証券が1715枚、JPモルガン証券が1307枚、バークレイズ証券が1260枚、モルガンMUFG証券が1122枚、ドイツ証券が1059枚の買い越しに対して、ビーオブエー証券が3017枚、ソシエテジェネラル証券が1996枚、ゴールドマン証券が1191枚、UBS証券が444枚の売り越しだった。

株探ニュース