NY為替：[通貨オプション]OP買いやや後退、RRはまちまち

ドル・円オプション市場で変動率は低下。前日は日銀の長期金利の変動幅拡大決定を受け、約7円も円高になる展開だったが、本日は132円を挟んで1円程度の値動きに落ち着いており、オプション買いはやや後退した。

リスクリバーサルはまちまち。3、6カ月物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが続いたが、1カ月、1年物では円プット買いが優勢になった。

■変動率
・1カ月物13.50％⇒13.12％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.42％⇒12.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.55％⇒11.44％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.61％⇒10.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.92％⇒+1.82％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.72％⇒+1.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.36％⇒+1.50％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.99％⇒+0.96％（08年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ