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NY為替:[通貨オプション]RR一段と縮小、円プット買い強まる


 ドル・円オプション市場で変動率はおおむね低下。3カ月物から1年物でリスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。1カ月物が上昇へ。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物9.54%⇒9.67%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物9.42%⇒9.26%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.19%⇒9.00%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.78%⇒8.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.60%⇒+0.28%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.60%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.59%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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