【市況】[通貨オプション]OP買い再開、イベントリスク上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスク上昇でオプション買いが再開した。

リスクリバーサルは短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物13.18％⇒13.24％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.00％⇒12.13％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.75％⇒10.82％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.79％⇒9.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋2.51％⇒＋2.60％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.16％⇒＋2.19％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.53％⇒＋1.57％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ