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【市況】[通貨オプション]OP買いやや後退、R/Rは短期で円コール買いも

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下。160円台を維持しているが、もみ合いが続いており、オプション買いはやや後退した。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物で円コールスプレッドが小幅ながら拡大し、介入警戒からか下値ヘッジ目的の円コール買いがやや盛り返したもよう。6カ月物は横ばいになった。3カ月物、1年物では円先安観に伴う円プット買いが続いた。

■変動率
・1カ月物8.95%⇒8.85%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.58%⇒9.55%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.87%⇒9.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.79%⇒9.68%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.41%⇒+0.42%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.51%⇒+0.49%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.34%⇒+0.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.14%⇒+0.11%(08年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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