【市況】[通貨オプション]OP売り、週末要因で

ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物8.26％⇒7.82％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.56％⇒8.33％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.35％⇒8.23％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.57％⇒8.46％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.36％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.29％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.94％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.52％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ