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【市況】[通貨オプション]まちまち

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場はまちまち。レンジ相場突破で短期物でのオプション買いが続いたが、3カ月物、1年物では買いが後退。

リスクリバーサルで1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.87%⇒8.99%(08年/24=31.044%)
・3カ月物8.65%⇒8.60%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.68%⇒8.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.83%⇒8.79%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.96%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.62%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.11%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.59%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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