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【市況】[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けの思惑

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けの思惑でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物 10.29%⇒11.01%(08年/24=31.044%)
・3カ月物 10.21%⇒10.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物 9.88 %⇒10.12%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.60 %⇒9.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.63%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.50%⇒+1.51%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.15%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.71%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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