【市況】[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

ドル・円オプション市場で1カ月物は日米祭日を控えたオプション売りが優勢となったが、ドル・円相場上昇で中長期物では買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。円先安観に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.97％⇒8.91 %（08年/24＝31.044％）
・3カ月物8.52％⇒8.53% （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.70％⇒8.72 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.95％⇒9.0 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.26%⇒+1.17%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.96%⇒+0.90 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.80%⇒+0.75%（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.56%⇒+0.51%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ