【市況】[通貨オプション]リスク上昇でOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク上昇でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは引き続き調整が優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.85％⇒9.07％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.16％⇒9.22 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.41％⇒9.48 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.49％⇒9.53%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.24％⇒+1.25%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.08％⇒+1.08%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.01％⇒+1.01%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒+0.88%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ