【市況】[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開した。

■変動率
・1カ月物9.86％⇒10.08％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.78％⇒9.94％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.44％⇒9.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.08％⇒9.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.77％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.76％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.85％⇒＋0.94％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ