【市況】[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド拡大
米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。円先高観に伴う円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物10.21%⇒10.66%(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.74%⇒11.12%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.58%⇒10.93 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.17 %⇒10.42 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.94%⇒+1.29 %(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.39%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.29%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.14%⇒+1.35%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ