【市況】[通貨オプション]OP買い再開、リスク警戒感強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感強まり、オプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。



■変動率・1カ月物12.66％⇒12.82％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物13.09 %⇒13.15 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.78 %⇒11.98％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.86%⇒10.99%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物+1.81%⇒+2.02％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物+2.03%⇒＋2.17％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物+1.53%⇒＋1.63％（08年10/27=+10.71％）・1年物+1.03 %⇒＋1.12％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ