【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い加速

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観を受けた円コール買いが強まった。



■変動率・1カ月物12.99％⇒14.33％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.62％⇒13.85％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.87％⇒12.47％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.99％⇒11.28％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）



■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.54％⇒＋2.03％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.72％⇒＋2.35％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.37％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.90％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ