【市況】[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク受け

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇で、オプション買いが優勢となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1カ月物は年初来で最大の水準付近で推移。



■変動率・1カ月物11.83％⇒12.36％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物11.51％⇒11.69％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.01％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.47％⇒10.50％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.77％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.67％⇒＋1.71％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.38％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.99％⇒＋0.99％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ