【市況】[通貨オプション]調整
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ドル・円オプション市場は調整色が続いた。短期物では相場不透明感を受けてオプション買いが強まったが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは動意乏しい中、1カ月物、6カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物12.52%⇒12.79%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.24%⇒12.20%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.55%⇒11.48%(08年10/24=25.50%)・1年物10.83%⇒10.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.06%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.26%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.08%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.87%⇒+0.87%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ