【市況】[通貨オプション]まちまち、調整色強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の上昇で1カ月物でオプション買いが強まった。しかし、FRBの利上げ停止が見込まれる3カ月物では売りが優勢。

リスクリバーサルでは1カ月物で円先安観を受け円プット買いが優勢となったが、3カ月物以降では円先高観を受けた円コール買いが優勢だった。

■変動率・1カ月物12.10％⇒12.13％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.92％⇒12.80％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.71％⇒11.72％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.81％⇒10.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.95％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.26％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.10％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.93％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ