【市況】[通貨オプション]R/R、円先高観を受けた円コール買い強まる
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ドル・円オプション市場は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、円先高観を受けた円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物12.16%⇒12.30%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.89%⇒13.03%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.75%⇒11.80%(08年10/24=25.50%)・1年物10.77%⇒10.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.93%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.24%⇒+1.26%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.10%⇒+1.10%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.93%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ