【市況】[通貨オプション]R/R、円プット買い再開
米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより
ドル・円オプション市場で変動率では、レンジ相場抜けで、短中期物でオプション買いが優勢となった。6カ月物以降は変わらず。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが強まった。
■変動率・1カ月物13.36%⇒13.40 %(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.48%⇒12.49 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.59%⇒11.59 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.53%⇒10.53% (08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.69%⇒+1.63%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.70%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.45%⇒+1.41%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.97%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
提供:フィスコ