【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。連休明け、イベントリスクを織り込むオプション買いが再開した。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。



■変動率・1カ月物13.71％⇒14.37 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.56％⇒12.82% （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.81％⇒11.98%（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.86％⇒11.00%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.02％⇒+1.26%（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.77％⇒+1.02%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.47％⇒+0.76%（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.01％⇒+0.24%（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ