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【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退(訂正)

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

下記のとおり修正します。
(誤)
(正)




ドル・円オプション市場はまちまち。週末要因やレンジ相場で短中期物のオプション売りが優勢となった。1年物では買いが継続。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.67%⇒6.24% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.08%⇒6.81% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.76%⇒7.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.46%⇒7.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.3%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.29%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.96%⇒+2.90%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.96%⇒+2.90%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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