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2016年03月18日01時00分

【市況】通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジの円コール買い後退


 ドル・円オプション市場はまちまち。円急騰を受けて短中期物でのオプション買いが強まった一方、1年物では売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが連日で後退した。

■変動率
・1ヶ月物10.05%⇒10.37%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.59%⇒10.78%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.52%⇒10.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.54%⇒10.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.61%⇒+1.55% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.94%⇒+1.84%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.24%⇒+2.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.42%⇒+2.18%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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