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2015年11月12日03時57分

【市況】通貨オプション:R/R、全期間円コール優勢


ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。米国債券市場がベテランズデーで休場となる中、ドル・円相場のこう着を受けてオプション売りが続いた。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。特に、3か月物は2週間ぶりに円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1ヶ月物7.83%⇒7.73%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物8.56%⇒8.51%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物8.88%⇒8.80% (08年10/24=25.50%)
・1年物9.30%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.05%⇒+0.16%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物-0.05%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物0⇒+0.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物0⇒+0.13%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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